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Rによるベイジアン動的線型モデル: ノート5

本読み DLM

読んでいる本(出典): Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー) | G.ペトリス, S.ペトローネ, P.カンパニョーリ, 和合 肇, 萩原 淳一郎 | 本 | Amazon.co.jp

前回:ノート4 / 次回:ノート6
目次:Rによるベイジアン動的線型モデル

今日読んだページ: 35~39ページ
以下、自分の解釈。誤っている可能性があります。

  • 前回のあらすじ:
    • ベイズ推定の概念の説明の締めくくりに、実用上の手法である MCMC を紹介。
    • そして動的線型モデルへ。
  • 動的線型モデルで取り扱えるケース:
    • 以前に紹介した海で遭難する例において、「あるステップから救命ボートが動き始める」のようなケースでも取り扱い可能。「この問題に動的な成分を導入しよう(37ページ)」
    • そのようなケースでも、「まず事前の状態があって → いまできる限りの推定と予測をして → 観測値が手に入る度に最新の推定値に更新」という流れは一緒(動き始める直前のステップ以降の推定において、動くことを加味した推定になるという点のみが異なる)。