2021-02-02 絵を追加しました。いろいろな場面（カルマンフィルタ、ガウス過程回帰など、直接観測できない何かの分布をその線形変換の観測からベイズ更新する場面）で以下の問が出てくると思います。 は確率ベクトルでその事前分布は平均 で分散共分散行列が…