Rによるベイジアン動的線型モデル：ノート1

冬休みなのでこの本を読みます。

Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー)
G.ペトリス S.ペトローネ P.カンパニョーリ和合肇

朝倉書店 2013-05-08
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今日読んだページ： 1～9ページの前半
以下、自分の解釈。誤っている可能性があります。

そもそも何がしたいのか：
- 興味の例1： $Y_{1:n}=y_{1:n}$ を観測したとき、 $Y_{n+1}$ がどうなるのか知りたい（つまり、予測）。
- 興味の例2： $Y_{1:n}=y_{1:n}$ を実現させる潜在的なパラメータ $\theta$ は何か知りたい（性質を学び取りたい）。
いずれにせよ $\theta$ は求めるのだが、「将来の為替レートを予測したい」のようなケースは前者で $Y_{n+1}$ が目的になり、「ある文字列を含むメールはどれくらい迷惑メールっぽいのか」のようなケースなら後者で $\theta$ が目的になるのではないかと思われる。前者においては $\theta$ は「単なる道具と見なされるべきである（4ページ）」。